Executive MBA Financial Engineering-Management Strategy and Risks

金融業界は、現存する最も古く、創造的で、革新的で、競争力があり、規制されている業界の 1つです。それは常に進化しているため、新しい機器、新しいプロセス、新しい方法、新しいテクノロジーを通じて、自らを再発明し続けています。

いくつかの例？デジタル化、アルゴ取引、証券化、暗号通貨。

他のすべてが同じである場合、金融の活動は従来、この活動のバックボーンである「フロントオフィス-ミドルオフィス-バックオフィス」の軸に従って表されます。

金融工学のエグゼクティブMBA-管理とリスク戦略では、この「フロント-ミドル-バック」軸の基礎を習得することで、この業界の課題を理解できるだけでなく、管理手法にも焦点を当てる必要があります。 -特に強迫のもとで-そしてその当然の結果、とりわけ資産クラスごとのトレーディング手法、とりわけ最適化のヘッジについて。

誰のためのトレーニングですか？

このトレーニングの主な目的は次のとおりです。

• 専門的な管理経験を完了したい方
• プロコースを充実させたい方へ（フロント＆ミドル）
• たとえばプロのモビリティのために、個人的または専門的に基本的な概念（フロント、ミドル、バック）を取得または確認することを希望するすべての人に
• 現在の職に就いているすべての人（管理アシスタント、トレーディング）にプロとしてのキャリアを加速させたい
• アップグレードを希望するすべての人へ（フロント、ミドル、バック）
• 個人的または専門的に市場ポジションを管理する必要があるすべての人に

コースプログラム

このプログラムは、適切な市場慣行 、正しい言葉、優れたベンチマーク、反射神経を獲得することを可能にするだけでなく、分析、統合の感覚を発達させ、最終的に定義されたコンテキストで運用できるようにする必要があります。 。

モジュール1：資産の類型/金融商品

このモジュールにより、ポートフォリオに投資された資産の資産クラスとサブ資産クラスを理解できるようになります。

• 現金
• エクイティおよびエクイティライク（CFD、BSA）
• 義務
• デリバティブ商品（組織化された市場およびOTC）
• フォワード契約
• 将来の契約
• オプション契約
• スワップ契約
• クレジットデリバティブとストラクチャリング
• 外国為替（スポット、FWD、NDF）と暗号通貨
• マネーマーケット
• マネーマーケットの機能
• 機器/製品（レポ、リバースレポ、通貨ローン/借入、TBill、CP、NEUCP）

モジュール2：金融資産のモデリングと評価

このモジュールの目的は、市場の標準モデルを説明することです。

• 現代のポートフォリオ理論
• CAPM
• APTメソッド

モジュール3：ポートフォリオ管理のタイプ

このモジュールにより、市場管理の従来の方法と新しい方法を理解することができます。

• 従来のパッシブ管理（または「ベンチマーク」管理）
• アクティブ管理（ベンチマークのアウトパフォーマンス）
• 株式、債券、マネーマーケット、分散ファンド
• 「ボトムアップ」および「トップダウン」管理
• イベント駆動型管理
• 代替管理
• 方向管理
• 定量的管理

モジュール4：管理監視インジケーターのモデリング

このモジュールは、マネージャー/トレーダーが自分の管理のパラメーターをマスター/調整できるようにする必要があります。

• パフォーマンス指標
• パフォーマンス属性
• 資金管理ツール

モジュール5：管理に対する内因性リスクのモデリング

このモジュールの目的は、経営者が課すリスクの性質を定量化することです。

• リスク管理ツール
• ポートフォリオストレスツール（ボラティリティ/標準偏差;共分散/分散;ベータ;リスクのVAR値;相関関係;感覚; CVAR; IVAR）

モジュール6：管理に固有のリスクのモデリング

このモジュールは、管理を大幅に悪化させる可能性のあるリスクの特定につながるはずです

• リスクと市場効率
• 流動性リスク
• 信用リスク
• オペレーショナルリスク

モジュール7：ポートフォリオ管理および資産管理ツール

このモジュールは、市場の専門家の機能的な世界を識別します。

• 注文管理プラットフォーム：OMS / EMS、PMS
• 価格設定者（利回り曲線、オプション、スワップ）
• 金融参照市場プラットフォーム（FXAll、Tradeweb、TSOX、RFQ Hubなど）
• 市場データ（ロイター、ブルームバーグなど）
• Excel、VBA、SQL、Python

モジュール8：ガバナンスとコンプライアンス

このモジュールでは、市場の専門家に課される規制義務の概要を説明します。

• 財務報告
• 規制
• コンプライアンス

モジュール9：企業運営と銀行

このモジュールでは、操作の巻き戻しに関する管理の依存関係を示します。

• 貿易清算
• マッチングと確認
• 担保管理
• 財務運用

チャンス

Executive MBA Financial Engineering-Management and Risk Strategyトレーニングは、職業へのアクセスを提供することを目的としています。

• 投資銀行 （マーケットメイキング、マーケットオペレーター、ストラクチャリング）
• 市場金融 （伝統的、代替管理）
• 保管から
• CIBのアドバイスと管理

入学

学校は、すべてのコースについて1月から12月までオンラインで申し込むことができます。

候補者の選択はファイル（CVアプリケーションのアンケート）に続いて動機付けのインタビューが行われます。

Executive MBA Financial Engineering-Management and Risk Strategyの入学条件：

• Bac +4が検証され（ビジネススクール、大学）、ファイナンスの分野で少なくとも5年間の重要な専門的経験を正当化する。
• Bac +5が検証され（ビジネススクール、大学）、財務分野で少なくとも3年間の重要な専門的経験を正当化する。